Сколько существует терминал MetaTrader, ровно столько времени трейдеры спорят о целесообразности «локов», более того, эти дискуссии практически всегда заканчиваются взаимными оскорблениями.

Сам я придерживаюсь нейтральной позиции, поскольку «замки» могут как помочь, так и навредить. Сегодня мы вспомним общую теорию по этой теме и рассмотрим лучшие варианты локирования (что такое локирование позиций).


Начнём, пожалуй, с претензий к «локам», т.е. тех аргументов, которые приводят их критики. Во-первых, в стандартных биржевых терминалах, предназначенных для торговли акциями и фьючерсами (в т.ч. на валюту) локирование не предусмотрено. Это действительно так.

Данный факт обычно рассматривается с позиции «подражателя» (если можно так выразиться), мол, смотрите – на общепризнанных рынках, где работают профессионалы финансовой отрасли, всяких «замков» нет, следовательно, их придумали Форекс-брокеры, чтобы ввести клиентов в заблуждение.


Во-вторых, противники упомянутой тактики утверждают, что лучшего варианта локирования не существует в природе, так как любой «лок» равносилен закрытию предыдущей позиции (или её части). С этим утверждением спорить бессмысленно, поскольку оно на 100% верно.


И последний аргумент, который обычно приводят противники этой методики, акцентирует внимание на отрицательное сальдо по свопу. Звучит не очень понятно, поэтому рассмотрим пример.


В таблице выше представлена спецификация EURUSD в . Здесь мы видим, что положительный своп равен 3,23 п., а отрицательный 5,43. Таким образом, если одновременно удерживать две равновеликие разнонаправленные позиции, у нас на счёте каждый день просто так будет списываться сумма, эквивалентная 2,2 пунктам (5,43-3,23).

В общем, если подвести черту, получается, что лучший вариант локирования – не использовать его вовсе, т.е. оптимально закрывать сделки в штатном режиме.



Тем не менее, в реальности не всё так просто, и первое, на что сразу следует обратить внимание, так это на сеточные стратегии, смысл которых заключается в отработке флетовых колебаний.

На мой взгляд, сетка – это лучший вариант локирования, поскольку он не просто замораживает средства на неопределённый срок, но и позволяет извлекать прибыль от зигзагообразных движений цены.

Возможно, некоторые читатели ещё не изучали соответствующие стратегии, поэтому кратко рассмотрим их алгоритм.


На графике выше представлен пример флета, вершины которого формируются беспорядочным образом. Иначе говоря, открывать позиции на пробой этого диапазона рискованно (высок шанс поймать ложный прокол), а любые попытки играть на отбой от границ боковика могут привести к затяжной просадке.

Именно в такой ситуации и используется лучший вариант локирования, в частности, для заработка во флете можно расставить серию равновеликих stop- и limit-ордеров с фиксированными тейк-профитами. На практике подобная разметка выглядит следующим образом.


Спустя некоторое время в пределах флета формируется новая волна, которая запускает цепную реакцию. В моём примере цена начала увеличиваться, поэтому срабатывают ордера buy-stop и sell-limit.


Пока цена растёт, лучший вариант локирования аккумулирует прибыль по длинным позициям (срабатывают тейк-профиты) и накапливает просадку по сделкам на продажу. На данном этапе трейдер должен тщательно следить за сеткой и добавлять на место закрытых ордеров buy-stop лимитные заявки на покупку.

Затем, когда рядом с границей флета импульс снова меняет направление (цена начинает падать), совокупная короткая позиция постепенно выходит в плюс, а просадка нарастает уже по покупкам, которые открываются при помощи сделок buy-limit.


Надеюсь, принцип понятен. Если выражаться простым языком, то лучший вариант операций локирования напоминает маятник, при этом, чем продолжительнее боковик, тем больше будет прибыль.

К сожалению, начинающие трейдеры часто злоупотребляют этой стратегией, т.е. пытаются использовать её не на крупных таймфреймах, а внутри дня. Как нетрудно догадаться, подобные авантюры заканчиваются потерями и разочарованием в «локах», но опытные трейдеры, насколько мне известно, на сетках забирают свои 15-20% «годовых».


Кроме этого, локирование часто используется и в портфельных стратегиях, когда на одном счёте открываются позиции по нескольким алгоритмам.

Чтобы не быть голословным, приведу пример из своей практики. Когда в MetaTrader5 ещё не было «локов», мне приходилось держать несколько разных счетов для каждой системы, поскольку брокер меня устраивал (не было смысла бросать «пятерку»), а все попытки объединить сигналы разных методик на одном аккаунте приводили к путанице и ошибкам.


Так продолжалось до тех пор, пока я не вспомнил про отличный вариант локирования, реализованный в MetaTrader4. Я открыл отдельный демо-счёт (MT4) у другой компании и «написал» специальный советник, копирующий операции из MT4 на реальный счёт MT5.


Далее я просто торговал в MetaTrader4 на «демке» по сигналам нескольких систем («локи» позволили устранить путаницу), а робот повторял мои действия на аккаунте в MetaTrader5, где использовался неттинговый учёт позиций.

Сегодня такой проблемы на Форекс уже нет, поскольку компания MetaQuotes добавила «замки» в пятую версию своего терминала, но этот пример является наглядным свидетельством того, какую пользу встречные позиции приносят трейдеру.